Prof. dr hab. Zenon Marciniak

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM I INSTRUMENTY POCHODNE [235220-0345]

Opis, cele, metodologia
Literatura
Egzamin i ocena




Nr Wykład Notatki Linki
1 System zarządzania ryzykiem. Cele. Ekspozycja RDP1.pdf BIS statistics
2 Pomiar ryzyka. Mierniki tradycyjne. Wartość zagrożona. Warunkowa wartość zagrożona. Zabezpieczenie i spekulacja RDP2.pdf RiskMetrics1 (pdf)
RiskMetrics2 (pdf)
RiskMetrics3 (pdf)
RiskMetrics4 (pdf)
RiskMetrics5 (pdf)
3 Ryzyko stopy procentowej. Struktura terminowa stóp procentowych. Konwersje RDP3.pdf
4 Stopy procentowe spot i forward. Bootstrapping RDP4.pdf
5 Ekspozycja na stopy procentowe Modele stochastyczna. Luka duration RDP5.pdf
6 Procentowe instrumenty pochodne (FRA, IRS, futures i opcje) RDP6.pdf
7 Ryzyko walutowe. Kursy walutowe spot i forward. Teorie kursów RDP7.pdf
8 Ekspozycja na ryzyko walutowe. VaR. Strategie walutowe RDP8.pdf
9 Walutowe instrumenty pochodne (forward, futures, CIRS, CBS, opcje walutowe) RDP9.pdf
10 Zarządzanie ryzykiem walutowym przy wykorzystaniu forward, futures i opcji. Współczynniki zabezpeczenia. Ocena zarządzania ryzykiem walutowym RDP10.pdf
11 Ryzyko kredytowe. Ratingi. Prawdopodobieństwa bankructwa. Spready kredytowe. Stopy odzysku RDP11.pdf DefaultRisk
12 Ekspozycja kredytowa. Metody symulacyjne. Modele strukturalne i zredukowane RDP12.pdf CreditMetrics (pdf)
13 Systemy zarządzania ryzykiem kredytowym (CreditRisk+, KM, EDF,
CreditMetrics, Credit Portfolio View)
RDP13.pdf
14 Kredytowe instrumenty pochodne. Credit Default Swap. Total Return Swap. Credit Forward. Opcje kredytowe RDP14.pdf
15 Ryzyko operacyjne. Systemy zintegrowane. Aktualne problemy RDP15.pdf

Poprzednia strona