Prof. dr hab. Zenon Marciniak
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM I INSTRUMENTY POCHODNE [235220-0345]
Opis wykładu
Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie zasad i praktyki zarządzania ryzykiem
oraz wykorzystania instrumentów pochodnych. Wykład obejmuje główne problemy zarządzania ryzykiem i stosowania instrumentów pochodnych:
- system zarządzania ryzykiem, ekspozycja, mierniki ryzyka, Value at Risk, EaR, CFaR itp.,
- strategie zarządzania ryzykiem, model Markowitza, optymalizacja,
- zarządzanie ryzykiem walutowym i walutowe instrumenty pochodne (fx swap, forward, futures, Currency Interest Rate Swap, Currency Basis Swap i opcje walutowe),
- zarządzanie ryzykiem stopy procentowej i procentowe instrumenty pochodne (Forward Rate Agreement, Interest Rate Swap, procentowe futures i opcje),
- ryzyko kredytowe i kredytowe instrumenty pochodne (Credit Default Swap, Total Return Swap, forward, opcje),
- ryzyko operacyjne.
Cele
Główne cele wykładu są następujące:
- przedstawienie aktualnych problemów i metod zarządzania ryzykiem,
- przedstawienie poprawnej metodyki zarządzania ryzykiem walutowym, ryzykiem stopy procentowej, ryzykiem kredytowym i operacyjnym,
- przekazanie wiedzy umożliwiającej zrozumienie instrumentów pochodnych (forward, futures, opcji i swapów),
- przedstawienie metod ustalania cen i wyceny wartości pozycji w instrumentach pochodnych,
- przedstawienie studentom metod i technik wykorzystywanych powszechnie w zarządzaniu ryzykiem.
Metodologia
Wykład ma na celu dogłębne przedstawienie zasad zarządzania ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych.
W praktyce niezbędne jest zrozumienie koncepcji oraz umiejętności prowadzenia analiz.
Umiejętności nabywa się poprzez rozwiązywanie praktycznych problemów.
Z tego względu wykład jest ukierunkowany na praktyczne zastosowania.
Zrozumienie problemów finansowych, alternatywnych rozwiązań oraz zasadniczych narzędzi rozwiązywania problemów – to najważniejsze cele wykładu.
Metodologia obejmuje:
przedstawienie sytuacji oraz problemu decyzyjnego, ocenę korzyści przy zastosowaniu określonego wariantu decyzyjnego
oraz rekomendację decyzji z uzasadnieniem
Wykład jest bardzo intensywny. Obejmuje 45 godzin i jeden egzamin.
Poprzednia strona