Tematy egzaminacyjne

1. Przedstaw sposoby wyznaczania prostych stóp zwrotu.
2. Wyjaśnij wpływ korelacji na ryzyko mierzone wariancją.
3. Podaj interpretację Value at Risk.
4. Które instrumenty pochodne mogą być wykorzystane w zarządzaniu ryzykiem walutowym ?
5. Od czego zależy poziom kursu walutowego forward ?
6. Podaj interpretację ekonomiczną duration.
7. Które instrumenty pochodne mogą byc wykorzystane wz zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej ?
8. Na czym polega swap procentowy (IRS) ?